Индикатор MACD для торговли на Форекс

  • Индикатор MACD является одном из самых востребованных в техническом анализе. Не его основе построено множество стратегий, но, кроме того, он и сам по себе способен выдавать мощные сигналы. Как правильно использовать этот инструмент на практике, и насколько прибыльна торговля по MACD?
     

    Суть и особенности инструмента

    Индикатор MACD относится к категории осцилляторов. На графике он выстраивается в отдельном окне, и состоит из гистограммы и линии. В основе индикатора лежат две скользящие средние, которых не видно на графике, но их данные используются для построения гистограммы MACD.
     
    Столбцы отражают степень схождения и расхождения между этими двумя скользящими. Если быстрая МА отдаляется от медленной, столбцы увеличиваются, если же мувинги сближаются – столбцы уменьшаются. В зависимости от того, в какую сторону направлены скользящие в данный момент, столбики гистограммы выстраиваются либо вверх, либо вниз.
     
    Линия MACD – это еще одна скользящая средняя, которая выстраивается уже на основе показаний гистограммы. Она используется для выявления дополнительных сигналов на вход в рынок.

    MACD на графике


    Основная задача MACD, как и большинства осцилляторов, определять силу тренда и моменты, предшествующие его развороту. Рост столбцов гистограммы свидетельствует о том, что тенденция усиливается, уменьшение столбцов указывает на спад и возможный разворот.
     

    Установка и настройка MACD

    Установить индикатора MACD в торговом терминале MetaTrader 4 довольно просто: нужно кликнуть на кнопку «Индикаторы» в верхнем меню платформы. Далее нужно выбрать «Осцилляторы» и «MACD».
     
    Установка индикатора


    После этого откроется окно настройки инструмента. В нем можно настроить параметры ЕМА, на основе которых выстраивается гистограмма, а также изменить период скользящей самого индикатора. В зависимости от этих настроек меняется и поведение инструмента.
     
    Настройка MACD 


    После того, как MACD установлен и настроен, можно приступать к торговле. 
     

    Торговля по сигналам индикатора

    Индикатор MACD подает несколько видов сигналов. Разберем самые основные из них. 
     
    Самый простой и популярный сигнал MACD – пересечение гистограммой индикатора его скользящей средней. В этом случае сделки открываются в направлении пересечения: если гистограмма пересекает мувинг сверху вниз – нужно входить на продажу, если наоборот – вход на покупку. 
     
    Пересечение гистограммой линии 


    Один из самых сильных, хоть и редких сигналов MACD – дивергенция. Она образуется, если направление гистограммы и графика цены расходятся. Когда график продолжает расти, а гистограмма индикатора уже начинает снижаться, образуется медвежья дивергенция – мощный сигнал на продажу. В обратной ситуации возникает бычья дивергенция, и нужно покупать. 
     
    Бычья дивергенция 


    Стратегия торговли с индикатором MACD

    Для того, чтобы сделать торговлю более эффективной и отфильтровать ложные сигналы рекомендуется добавить к MACD другой индикатор. Так как MACD – это осциллятор, оптимальной парой к нему будет трендовый инструмент, например, скользящая средняя. В этой связке роль фильтра будет играть уже осциллятор, а задача трендового индикатора – подавать первичные сигналы. 
     
    Сделки на продажу по данной системе будут открываться при следующих условиях: 
     
    1. Цена пересекает мувинг сверху вниз.
    2. Гистограмма MACD пересекает линию осциллятора в этом же направлении. Кроме того, пересечение должно происходить выше нулевой линии – это значит, что у тренда еще есть потенциал для развития. 
     
    Сделки на продажу по стратегии МА+MACD 

    Сделки на покупку открываются в зеркальной ситуации. 
     
    Стоп лосс оптимально выставлять на ближайшем ключевом уровне, либо локальном экстремуме. Тейк профит должен быть больше стоп лосса в 2 или 3 раза. Также можно выходить из сделки по обратному сигналу одного из индикаторов. 
     

    Комплексная стратегия МА+MACD+Стохастик

    Считается, что в торговую систему можно добавлять вплоть до пяти индикаторов (а иногда даже больше), прежде чем их сигналы начнут противоречить друг другу. Добавим в торговую систему MA+MACD индикатор Стохастик. 
     
    До данной стратегии сделки на продажу открываются при следующих условиях: 
     
    1. Цена пересекает скользящую сверху вниз.
    2. Гистограмма MACD пересекает линию сверху вниз. Как и в прошлой стратегии, сигнал считается верным, только если пересечение произошло выше нулевой отметки.
    3. Линии Стохастика, предварительно зайдя в зону перекупленности, пересекают уровень 80 сверху вниз. 
     
    Сделка на продажу по стратегии MA+MACD+Стохастик 

    Сделки на покупку открываются в прямо противоположных условиях. 
     
    Эта система довольно универсальна, и подходит для торговли на любых активах, однако наиболее эффективная на ликвидных парах вроде EURUSD и GBPUSD. В качестве таймфрейма отлично подойдет Н4 или Н1. 
     

    Преимущества и недостатки MACD

    MACD не зря считается одним из самых основных и универсальых индикаторов. Он подходит для торговли практически на любых таймфреймах и активах, используется не только на Форекс, но и на фондовых, товарно-фьючерсных и даже криптовалюных рынках. 
     
    Кроме того, сигналы этого осцилляторы просты и понятны даже новичку. Он дает несколько больше информации, чем скользящая средняя или чем боле простой индикатор типа Стохастика или RSI. 
     
    Однако для полноценной торговли этой информации все равно недостаточно. MACD малоэффективен сам по себе и дает много ложных сигналов. Для того, чтобы торговля была прибыльной, необходимо комбинировать этот осциллятор с другими индикаторами. В конечном счете эффективность MACD будет зависеть от эффективности систему, которую он образует в связке с другими инструментами.