Три экрана: торговая стратегия от знаменитого трейдера доктора Александра Элдера

  • Кто такой Александр Элдер, и почему его стратегия так знаменита? В чем заключается метод этого трейдера, как использовать его ТС в Форекс-трейдинге, и действительно ли Три экрана способна приносить высокий доход? 

    Александр Элдер: доктор, ставший успешным трейдером

    Александр Элдер – один из первых известных трейдеров-выходцев из СССР. Александр родился и вырос в Советском Союзе, однако затем иммигрировал в США. Вначале будущий трейдер делал медицинскую карьеру, работал судовым врачом и вел свою практику в области психиатрии. Однако в 70-х годах Элдер заинтересовался биржевой торговлей, и она быстро стала главным делом его жизни. Как и все новички, Александр несколько раз терял весь свой депозит и возвращался к врачебной практике, однако, заработав еще денег, приходил на рынок вновь.

    Знание человеческой психологии, а также настойчивость и самоконтроль помогли Элдеру, в конечном счете, преуспеть в биржевой торговле и стать признанным экспертом в этой области. В 80-х годах Александр систематизировал свои знания и разработал собственную торговую стратегию. В те времена компьютерные технологии были далеки от современных, и для того, чтобы проводить полноценный анализ рынка, Элдеру требовалось три монитора – отсюда и название стратегии. Стратегия существует уже более 30 лет, и изначально разрабатывалась для фондовых и товарно-фьючерсных рынков. Однако подходит Три экрана Элдера и для Форекс.

    Суть и особенности стратегии

    Основная идея системы Три экрана Элдера заключается в возможности проанализировать рынок в нескольких проекциях – долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной. Таким образом трейдер не только определяет глобальный тренд, но и может найти оптимальную точку входа в сделку.

    Соотношение между таймфреймами на экранах должно быть примерно следующее: второй в 4 раза меньше первого, а третий в 4 раза «быстрее» второго. Под этот шаблон идеально подходит связка Н4-Н1-М15, но допустимо также D1-Н4-Н1, или даже W1-D1-H4.

    На каждом из экранов Элдер допускает использование индикаторов, причем сам Александр не регламентирует, какие именно инструменты должны использоваться. У каждого из экранов своя задача, и трейдер в праве самостоятельно решить, какие индикаторы будут наиболее эффективны для ее выполнения. Однако у Элдера есть одно известное правило: всего в системе должно использоваться не более пяти инструментов, иначе их сигналы будут противоречить друг другу.

    Теперь подробно рассмотрим каждый из экранов.

    Первый экран – определение глобального тренда

    Определив глобальный тренд, трейдер будет точно знать, в каком направлении нужно открывать сделки.

    Для определения тенденции лучше всего использовать самый простой и эффективный трендовый индикатор – скользящую среднюю (или их пару). Также полезным инструментом будет индикатор MACD – он поможет отфильтровать ложные сигналы либо подтвердить верное направление тренда.

    Первый экран

    Следующие показания индикаторов будут свидетельствовать о том, что на рынке господствует восходящий тренд, и сделки нужно открывать только на покупку:

    1. Быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх.

    2. MACD поднимается выше нулевой отметки, столбики гистограммы выстраиваются над линией.

    Сигнал на вход в продажи поступает при зеркальных показаниях индикаторов.

    Второй экран – ловля отката

    После того, как определено направление глобального тренда, и трейдер знает, в каком направлении открывать сделки, необходимо найти наиболее выгодный момент для входа в рынок. Проще всего это сделать на откате, когда цена, долгое время двигаясь в одном направлении (например, вверх), уходит в коррекцию (например, вниз), чтобы затем возобновить трендовое движение с новыми силами. Вход в завершении коррекции – самая оптимальная тактика в трендовой торговле, и именно для этого предназначен второе окно графика в системе Три экрана Элдера.

    Для определения коррекции лучше всего подходят осцилляторы. Одним из наиболее эффективных считается Стохастик, который входит в стандартный набор технических инструментов платформы Meta Trader 4. Стохастический осциллятор показывает моменты перекупленности и перепроданности рынка, то есть, моменты, когда коррекция с большой долей вероятности прекратится.

    Второй экран

    Для трейдера на втором экране важны следующие сигналы:

    1. Если глобальный тренд направлен вверх, нужно искать точки перепроданности. В такие моменты обе линии Стохастика опускаются ниже уровня 20.

    2. Если глобальный тренд направлен вниз – ищем перекупленность. В такие моменты Стохастик поднимается выше уровня 80.

    Оптимальный момент для открытия сделки наступает тогда, когда линия осциллятора пересекает нужный уровень в обратном направлении. Однако до этого нужно заглянуть на третий экран.

    Третий экран – вход в рынок

    На третьем экране настраивается график с самым быстрым таймфреймом. Для входа в сделку используются отложенные ордера, которые устанавливаются именно на этом таймфрейме. Индикаторы и другие технические инструменты здесь не нужны, достаточно той информации, которую дают японские свечи.

    Ордер на продажу устанавливается ниже минимума последней свечи. Если на следующем баре ордер не активируется, и минимум новой свечи будет выше – ордер передвигается на новый минимум, и так до тех пор, пока не будет активирован.

    Третий экран
    Первый отложенный ордер на продажу
    Следующий отложенный ордер на продажу

    Выход из сделки можно осуществлять несколькими способами. Самый простой – выставление стоп лосса на последний локальный экстремум на Н1, а тейк профита на расстоянии, в три раза превышающем потенциальный риск. Второй способ – выход по противоположному сигналу Стохастика на Н1. Например, если сделка была открыта на продажу, она закрывается после того, как Стохастик зайдет в зону перепроданности.

    Для того, чтобы лучше разобрать стратегии Три экрана Элдера на практике, рассмотрим конкретный пример.


    Сделка, открытая по Трем экранам 16 мая

    Для примера рассмотрим сделку, открытую на паре EURUSD 16 мая.

    На графике Н4 наблюдался явный нисходящий тренд: быстрая скользящая средняя пересекла медленную несколько свечей назад, а гистограмма и линия MACD опустились ниже нулевой линии.

    Экран определения тренда
    Нисходящий тренд
    MACD ниже нулевой отметки

    Далее мы переходим на таймфрейм Н1 – здесь в 7 утра Стохастик вошел в зону перекупленности, а в районе 10 часов приблизился к уровню 80 с обратной стороны.


    Экран определения коррекции 
    Стохастик в зоне перекупленности

    Установив, что коррекция подходит к концу, и близится разворот в сторону глобального тренда, мы начинаем искать точку входа. Для этого, начиная с 10:00, на таймфрейме М15 устанавливались отложенные ордера на продажу на пару пунктов ниже минимума последней свечи. Ордер подтягивался под минимум следующего бара 4 раза, пока в 11:25 не был активирован.

    Экран входа в рынок
    Stop Loss
    Отложенный ордера на продажу
    Take Profit

    Стоп лосс был установлен на ключевом уровне, образованном локальными максимумами в конце прошлого торгового дня, и составил 33 пункта. Тейк профит был установлен на расстоянии 100 пунктов от ордера, в соотношении 3:1 со стопом.

    Сделка закрылась по тейк профиту только 23 июня, однако принесла внушительную прибыль.

    Преимущества и недостатки системы Три экрана Элдера

    Торговый подход Александра Элдера считается классикой технического анализа, и не теряет актуальности уже несколько десятков лет. Можно с уверенностью утверждать, что эта стратегия и сейчас дает возможность торговать в плюс, и получать стабильный доход на Форекс. Однако есть у системы один нюанс.

    Ни одна стратегия, построенная на индикаторном анализе и имеющая четкие правила входа в рынок и выхода из него, не продержалась бы на Форекс и года, не говоря уже о десятках. Секрет подхода Элдера в том, что он оставляет трейдерам свободу для маневра, возможность самостоятельно выбирать индикаторы, таймфреймы и другие параметры. Три экрана – это лишь каркас, интересная концепция, которую трейдер может превратить если не в Грааль, то, как минимум, в хороший инструмент для получения прибыли.

    Такое вполне по силам опытным трейдерам, но вряд ли подходит новичкам. Это не значит, что начинающим трейдерам не стоит торговать по Элдеру. Наоборот, эту систему рекомендуется изучить даже тем, что впоследствии будет использовать другие тактики торговли. Просто новичкам не следует ждать от Трех экранов в «базовой комплектации» мгновенных прибылей. Вместо этого нужно протестировать стратегию на демо-счете, определить, чего именно в ней не хватает, и начать целенаправленно строить на основе методики Элдера собственную торговую систему.